基于省域视角的信用风险模型适应性分析

摘要：

巴塞尔新资本协议在鼓励银行采用内部评级法评估信用风险以提取资本准备的同时也强化了各国监管机构对内部评级模型绩效检验与审查的要求.CreditMetrics和CreditRisk+是银行业信用风险评估的基准模型.从建模的数学方法看,CreditRisk+是基于违约的判断,而CreditMetrics则是根据等级变化评价.利用江苏省银监局的相关统计数据对信用风险评估模型进行参数特性审查与绩效检验,结果显示这两类常用模型都可以在江苏的商业银行经营实践中稳定地实现根据信贷组合的实际风险状况进行内部资本配置这一目标.

关键词：CreditMetrics、CreditRisk+、巴塞尔新资本协议、内部评级法、信用风险、资本充足率、风险评估

所属期刊栏目：9

分类号：F830.4(金融、银行)

资助基金：江苏省教育厅自然科学项目08KJB630002;江苏省"青蓝工程"资助项目

在线出版日期：2013-06-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：9-15