基于机制转换模型的煤炭价格预测分析

摘要：

考虑我国煤炭价格高度波动性和周期性,引进一种新的描述煤炭价格的方法——机制转换模型,用煤炭期货价格校准了MRMR、MRGBM两种机制转换模型以及传统的均值回归(MR)模型的参数,发现每种机制呈现出不同的平均回归速度,反映了煤炭价格在不同机制下的状态.对比研究结果显示,与传统均值回归模型相比,机制转换模型对我国煤炭价格的预测效果更优.

关键词：机制转换模型、煤炭价格、随机过程、预测分析

所属期刊栏目：40

分类号：F416.21(世界工业经济)

资助基金：江苏省高等学校哲学社会科学研究项目;江苏省高等学校哲学社会科学研究项目

在线出版日期：2021-02-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：54-58