基于ARIMA-SVM的煤炭价格预测及实证研究

摘要：

煤炭价格是煤炭市场最重要的风向标,预测煤炭价格对我国煤炭行业及相关产业发展具有重要意义,为提高煤炭价格预测的准确度,提出了基于ARIMA-SVM的煤炭价格预测方法.ARI-MA-SVM考虑了煤炭价格时间序列自身特性和对煤炭价格的多种影响因素,采用平均加权的方式将ARIMA和SVM的预测结果进行结合,以期得精度较高、误差水平低的预测结果.对环渤海动力煤价格进行了预测实证分析,实验结果表明,与分别采用ARIMA或SVM的预测结果相比,ARI-MA-SVM方法可以对煤炭价格进行精度更高的预测.

关键词：ARIMA、SVM、煤炭价格、预测

所属期刊栏目：36

分类号：F407.2(工业经济理论)

在线出版日期：2016-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：6-10