基于模糊推理系统的股票买卖策略研究

摘要：

金融交易指标是分析股票等金融产品买入和卖出策略的普遍选择,但由于指标描述交易策略的模糊性,使得非专业人士很难掌握交易的时间和数量.针对上述问题,本文首先分析随机指标的交易策略.其次根据交易策略和模糊集理论建立模糊推理系统模型,此模型可以给出具体的股票交易策略,包括买入以及卖出的时间和数量等,并通过给定时间段内的获利情况来判断模型的有效性.最后以沪深A股市场的15只股票价格作为实验数据,对模型的有效性进行检验.实验表明,在没有人为因素参与的情况下,大多数股票由系统进行模拟交易都可以在一段时间内获取更大的利润.

关键词：模糊推理系统、金融产品交易策略、随机指标

所属期刊栏目：37

分类号：TP273(自动化技术及设备)

资助基金：国家自然科学基金61773013

在线出版日期：2023-06-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：25-32