不确定几何均值回复汇率模型

摘要：

不确定金融在研究股票价格变化、货币期权定价等金融实践中具有重要意义.早期的研究者们提出了一些货币模型用以描述外汇汇率.本文提出一个描述长期外汇变化率的几何均值回复模型,给出了其回顾看涨期权的定价公式,并通过一些数值实例验证了公式的合理性.

关键词：不确定理论;不确定微分方程;货币模型;期权定价公式

所属期刊栏目：35

分类号：O211(概率论与数理统计)

资助基金：海南省自然科学基金高层次人才项目;海南省科协青年科技英才创新计划项目;海南省工程建模与统计计算重点实验室资助项目

在线出版日期：2021-12-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：87-95