限制卖空的不确定多阶段均值-绝对偏差投资组合决策
为了处理主观不确定性,本文运用模糊不确定性来衡量投资组合收益率的均值和绝对偏差.考虑一系现实约束条件,构建了限制卖空的不确定多阶段均值-绝对偏差的投资组合模型,并运用离散近似迭代法求解.通过实证研究分别对风险资产卖空比例、风险值和熵值进行灵敏性分析,验证模型和算法的有效性.
多阶段投资组合、均值-绝对偏差、不确定性理论、限制性卖空、离散近似迭代法
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F830(金融、银行)
广东省软科学项目;广东省社科项目;国家自然科学基金资助项目;湖北省技术创新专项软科学项目
2021-08-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共12页
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