具有现实约束的均值-方差模糊投资组合绩效评价

摘要：

本文提出了具有实际约束的均值-方差模糊投资组合优化模型.由于实际投资约束情况,如交易成本、交易量限制、借款限制和基数约束的影响,投资组合优化模型非常复杂,难以获得真实前沿面的解析解,这给投资组合理论的应用带来了很大的困难.基于数据的实际约束的均值-方差模糊投资组合DEA评价模型,文章通过构造前沿面来逼近一般情形下真实的前沿面.最后,通过上海证券市场的实际数据验证了本文方法的合理性与可行性.

关键词：模糊投资组合评价、均值-方差、数据包络分析、有效投资组合、基数约束

所属期刊栏目：34

分类号：O159(代数、数论、组合理论)

资助基金：广东省软科学研究计划;广东省软科学研究计划;国家自然科学基金

在线出版日期：2020-08-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：134-145