不确定微分方程的数值解法及其应用研究
不确定微分方程广泛应用于不确定财政、不确定控制、不确定微分博弈等领域.由于一些不确定微分方程解析解难以实现,本文首先研究了不确定微分方程的Euler方法和Runge-Kutta方法两种数值解法,并进行误差分析.通过比较随机领域Black-Scholes模型和不确定领域Liu模型的欧式期权定价公式,验证不确定微分方程描述证券市场的合理性和实用性.
不确定理论、不确定微分方程、Euler方法、Runge-Kutta方法、期权定价公式
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O211(概率论与数理统计)
海南省自然科学基金;海南省科协青年科技英才创新计划项目
2020-05-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
141-148