10.3969/j.issn.1001-7402.2013.03.021
保险公司的最优投资和再保险策略
在保险公司既可以做证券(股票和债券)投资,同时又采取比例再保险策略的情况下,通过对经典的Cramér-Lundberg保险公司盈余过程模型的连续扩散近似,利用动态规划原理分别得出了在破产概率最小和终值期望效用最大两种目标函数下,保险公司的最优投资和最优再保策略的显式解和对应的目标函数值.对两种目标函数下的最优策略做了比较研究.
HJB方程、投资策略、破产概率、再保策略
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F830(金融、银行)
河南省教育厅科学技术研究重点项目12B110017
2013-09-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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