证券组合的模糊规划模型
通过结构元方法定义了一种模糊数排序准则,利用模糊约束将Markowitz投资组舍模型转化为模糊线性规划模型,并利用模糊数来描述证券的期望收益率和风险损失率,建立模糊数模糊证券投资组合模型.最后,利用定义的模糊数排序准则把模糊数规划问题转化为经典的线性规划问题,然后再对该模型进行求解,并通过算例阐述了该方法的有效性.
模糊结构元、排序准则、证券组合投资、模糊线性规划
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O159(代数、数论、组合理论)
辽宁省教育厅高等学校科学研究项目20060377;辽宁工程技术大学研究项目
2011-04-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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