10.3969/j.issn.1001-7402.2006.02.020
带有模糊系数的投资组合模型研究
在证券市场,由于各种不确定因素的存在,证券的预期收益率是难以精确估算的.本文采用模糊数来处理不确定性,提出了一种基于模糊收益率的投资组合模型.为度量投资组合的风险,将绝对偏差扩展到模糊情形.通过引入模糊数绝对值的概念和不等关系的两种占优准则,将该模型转化为相应的确定性线性规划问题,投资者可根据自己的主观态度选择参数和投资策略.最后用一个具体例子验证了模型的合理性和有效性.
模糊收益率、投资组合模型、模糊绝对偏差、模糊数的绝对值、占优准则
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O1(数学)
NSFC70372011;GSCASyzjj200307
2006-05-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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109-118