10.3969/j.issn.1001-7402.2003.01.014
具有交易费用的或有要求权的模糊估价方法
在考虑交易费用的条件下,采用梯形模糊数描述证券未来价值的不确定性.利用套期保值技术和自融资策略的思想,给出或有要求权的模糊估价方法.相应的价格只需通过求解线性规划问题即可得到.
交易成本、自融资、套期、线性规划
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F830(金融、银行)
国家自然科学基金70025303;教育部跨世纪优秀人才培养计划;国家自然科学基金70273020
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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