10.3969/j.issn.1001-7402.2002.04.015
收益率为模糊数的投资组合问题的讨论
从模糊性的角度考虑选择风险资产投资组合问题,对于收益率为模糊数的情形,在每一置信水平上,以偏离中心值的程度作为风险的度量,当预期收益率给定时,证明最小风险选择组合的存在性并得到其最优解,还给出全局最小风险组合存在的条件及其对应的全局最小风险的算式.
投资组合、模糊数
16
O159(代数、数论、组合理论)
国家自然科学基金70071012
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
100-105