基于GRACH模型的中国棉花价格指数预测

摘要：

探讨基于GRACH模型的CC Index预测.介绍了 ARCH模型以及GARCH模型的基本原理.以2015年1月~2017年3月CC Index(3128B棉花月度平均价格)为样本,分别进行了平稳性检验、ARCH -LM检验、残差平方相关图以及参数的估计,得出了 GARCH(1,1)模型.通过对CC Index进行模拟,分析了2016年12月~2017年4月CC Index的拟合值和误差.结果表明:本文得到了GARCH(1,1)模型在近期CC Index预测方面具有较高的精度.认为:基于GRACH模型的CC Index预测可以一定程度上掌握棉花价格运行规律,对于指导棉纺企业生产经营和减少棉花价格因素带来的经济损失具有积极意义.

关键词：中国棉花价格指数、异方差性、GARCH模型、平稳性检验、拟合曲线

所属期刊栏目：46

分类号：TS101.8(纺织工业、染整工业)

在线出版日期：2018-04-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：74-77