基于ARCH模型的银行系统性风险度量研究

摘要：

银行系统性风险形成的因素各种各样,其中主要包含:政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等.银行指数是一个综合性的指标,它可以很好地反映出银行业的风险状态,也可以体现银行应对系统性风险的能力.本文运用A RC H模型,对银行指数月收益率进行了数据处理分析,对银行的系统性风险进行了实证分析.

关键词：ARCH模型、银行、风险度量

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：福建省2018年软科学基金项目2018R0078;福建省2018年中青年教师教育科研基金项目JAS180227

在线出版日期：2019-04-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：25-31