10.3969/j.issn.1001-4373.2008.01.027
基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测
运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析,得到了收益率序列尖峰厚尾性和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH、GJR带正态分布和t分布模型的预测效果进行了比较分析,发现基于学生t分布的GARCH(1,1)模型是最优的拟合模型,可以较好地提供沪深300指数未来两日的波动率预测.
沪深300指数、GARCH、student-t分布、预测
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F224.0(经济计算、经济数学方法)
2008-06-03(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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