商业银行效益与风险多目标最优的区间测算与优化

摘要：

本文以效益最大化、风险最小化为双重目标，依据统计学优化标准，构建了商业银行两阶段效益风险优化模型，对效益与风险的关系进行优化协调。第一阶段完成对资本结构、贷存款存量及流量分布、实际利率等因素及效益、风险的优化；第二阶段完成对总股本净回报率、总资产收益率、营业收入利润率、准备金覆盖率、资本充足率、流动性比率的优化及效益、风险的再优化。最后利用两阶段优化模型确定各类银行的资产规模优化边界和应对宏观投资过热或低迷状况的银行绩效优化策略。

关键词：效益与风险、多目标优化、两阶段优化模型

分类号：F832.33;F224(金融、银行)

资助基金：山西省研究生创新项目重点课题“后煤炭时期山西煤炭集中区的困境与出路”20143016；山西财经大学统计研究院暨山西省高校人文社会科学研究基地资助项目。

在线出版日期：2015-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：58-66