损失模型的风险比较及其应用

摘要：

在金融、经济和管理等领域经常需要比较不同的风险.相对于常用的VaR和TVaR等风险度量方法而言,基于随机序的风险比较更具全局性.本文首先在损失金额和损失次数模型下,讨论了基于止损序的风险比较问题；然后讨论了保费原理对风险序的保持情况；最后应用累积赔付额数据对本文的理论模型进行了实证检验.

关键词：损失模型、风险比较、止损序、保费原理

所属期刊栏目：28

分类号：O0211.67;F222

资助基金：国家自然科学基金项目71171193;中国人民大学科学研究基金项目中央高校基本科研业务费专项资金资助10XNI001

在线出版日期：2012-05-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

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