10.3969/j.issn.1004-5465.2011.05.003
SHIBOR市场预期理论的实证检验
利率期限结构的预期理论一直是国内外学者研究的热点,而实证研究的结果却总是存在着分歧.本文使用SHIBOR市场期限为1个月及以上的利率数据,对预期理论的三个模型进行了回归检验,结果表明存在预期迷惑现象,因而拒绝了预期理论.此外,通过使用按不同方式选取的样本数据,仍然得到了相似的结论,因而研究结果是稳健的.
利率期限结构、预期理论、SHIBOR
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F832.51(金融、银行)
2012-03-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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