风险与收益权衡的期权组合策略

摘要：

本文对Papahristodoulou的风险中性模型进行了推广,提出了在希腊字母上具有可控制风险界的线性规划模型来确定最佳期权组合策略.在此模型中,风险界可以由投资者根据自己的个性和对市场风险的接受能力选择,然后通过风险与收益的权衡来进行调整.最后,应用本文的模型对爱立信看涨权和看跌权的组合策略进行了分析计算.

关键词：期权组合、风险、收益、线性规划

所属期刊栏目：27

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：广西自然科学基金项目桂科自0728260

在线出版日期：2012-01-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：78-83