认股权证的定价模型及其修正

摘要：

认股权证是国际证券市场上近年来流行的一种具有看涨期权性质的股票衍生产品.如何对认股权证进行合理定价,从而引导市场正确认识其投资价值,成为我国金融学界研究和关注的重要课题之一.本文在Black--Scholes模型的基础上,分析了权证价格的影响因素,指出Black--Scholes模型的限制条件,从支付红利和稀释效应两方面进行修正,完善认股权证的定价模型.

关键词：认股权证定价、发放红利的认股权证定价、稀释效应认股权证的定价

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2009-02-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：41-42