商业银行信用风险主要影响因素来自内部还是外部?——基于KMV及随机森林模型的实证研究

摘要：

近年来,商业银行外部环境发生较大变化,个别中小银行因信用风险暴露而濒临倒闭.为分析内外部因素对商业银行信用风险影响,文章运用KMV模型,计算我国36家上市银行2016-2019年违约距离,并作为信用风险度量依据.在此基础上,运用随机森林模型,以违约距离作为被解释变量,以外部环境、业务结构、经营管理3个维度的因子作为解释变量,对商业银行信用风险影响因素进行实证检验.结果表明,金融监管政策等外部环境是影响商业银行信用风险的因素,但并不是主要因素,银行内部的收入结构、存贷款结构、资金运作、风险管理等业务结构、经营管理因素对商业银行信用风险影响更大.商业银行应优化收入结构和存贷款结构,提高资金运作效率,加强风险前瞻性管控,切实提升信用风险管理水平.

关键词：信用风险、外部环境、违约距离、业务结构、经营管理

所属期刊栏目：36

分类号：F832.1(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金;山东省青创科技支持计划项目

在线出版日期：2022-11-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共20页

页码：105-124