中国股指期货市场信息有效性研究——基于方差比检验的方法

摘要：

股指期货市场的有效性是股指期货市场发挥其功能的一个基础.文章运用Lo-MacKinlay方差比检验方法、Wright秩和符号方差比检验方法、Belaire-France和Contreas多重方差比检验方法,对我国沪深300股指期货市场进行了有效性检验；从检验功效来看,这三种检验方法有逐步增强的特征；实证研究结果表明我国股指期货市场是一个弱势有效市场.

关键词：沪深300股指期货市场、信息有效性、方差比检验、金融研究

所属期刊栏目：26

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金项目11BJL029

在线出版日期：2012-12-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：75-81