10.3969/j.issn.1009-6701.2012.05.009
中国股指期货市场信息有效性研究——基于方差比检验的方法
股指期货市场的有效性是股指期货市场发挥其功能的一个基础.文章运用Lo-MacKinlay方差比检验方法、Wright秩和符号方差比检验方法、Belaire-France和Contreas多重方差比检验方法,对我国沪深300股指期货市场进行了有效性检验;从检验功效来看,这三种检验方法有逐步增强的特征;实证研究结果表明我国股指期货市场是一个弱势有效市场.
沪深300股指期货市场、信息有效性、方差比检验、金融研究
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F830.91(金融、银行)
国家社会科学基金项目11BJL029
2012-12-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共7页
75-81