股指期货的最优套期保值率实证研究——基于沪深300指数期货仿真交易视角

摘要：

在分析和比较常用的几种股指期货最优套期保值比率确定模型的基础上,基于风险最小化模型框架,利用沪深300指数期货合约模拟运行以来的样本数据,通过最小二乘回归模型、向量自回归模型、误差修正模型以及广义自回归条件异方差模型四种估计方法,对其最优套期保值比率进行了实证测算和绩效比较,提出了相应的政策建议和投资策略.

关键词：股指期货、套期保值、最优套期保值率、沪深300指数期货

所属期刊栏目：22

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2008-09-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：78-84