具有补偿的两阶段随机二阶锥规划问题的一个等价形式

摘要：

确定的二阶锥规划(DSOCP)是一类凸优化问题,为处理DSOCP的数据的不确定性,具有补偿的随机二阶锥规划问题备受关注.有许多重要的实际问题,如随机欧几里得设施位置问题、具有损失风险约束的投资组合优化问题、最优覆盖随机椭球问题等均可建模为具有补偿的随机二阶锥规划问题,有效求解方法多为内点法.讨论具有补偿的随机两阶段二阶锥规划问题,在Slater约束规范条件下,探讨了第二阶段问题的对偶问题及最优值函数的次微分性质,在随机变量的概率分布具有有限支撑的条件下,给出了两阶段随机二阶锥规划问题的一个等价的线性二阶锥规划问题.

关键词：两阶段随机二阶锥规划、最优值函数、对偶问题、期望补偿函数、线性二阶锥规划

所属期刊栏目：41

分类号：O221.5(运筹学)

资助基金：国家自然科学基金资助项目11671184;辽宁省自然科学基金资助指导计划项目201602459;辽宁省教育厅科学研究一般项目L2015291

在线出版日期：2019-01-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：446-449