基于BE-散度的不确定投资组合优化问题的等价形式
对于投资组合的优化问题,当目标函数和约束条件中具有不确定性时,应用Burg entropy-散度(BE-散度)理论、测度转化、对偶理论等将这类问题等价为在经验分布p0下不具有鲁棒性的投资组合优化问题.具体地,将优化模型中的约束函数,利用经验数据得到经验分布,考虑经验分布与未知分布的Burg entropy-散度的距离,构造分布p的不确定集,对于定义在不确定集上的目标函数和约束函数,利用测度转换,将参数对于未知分布的极小化问题转化为似然比对于经验分布的凸优化问题,应用对偶理论得到等价的约束函数,从而得到分布鲁棒投资组合优化问题的等价形式.
投资组合、Burgentropy-散度距离、测度转换、Lagrange对偶
41
O221.5(运筹学)
国家自然科学基金资助项目11671184
2019-01-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
433-438