广义指数-帕累托(Ⅳ)混合模型

摘要：

有限多个分布的混合模型在经济学、可靠性分析等方面应用广泛.基于实践中的许多观测数据可能取自于两个或更多的分布总体,构建了广义指数-帕累托(Ⅳ)混合模型,并研究混合模型的相关统计性质.讨论了模型中各参数对密度函数的影响,给出了模型的风险函数的具体计算公式及参数对风险函数的影响.给出了混合模型前四阶矩的解析表达式,进而得出峰度和偏度等相关统计量的计算公式.给出了平均偏差的解析表达式,并且使用EM 算法给出混合模型的参数估计.实证方面,使用丹麦火险数据做拟合分析,比较了7个模型的拟合效果.结果显示,广义指数-帕累托(Ⅳ)混合模型拟合效果最优.

关键词：广义指数分布、帕累托分布(Ⅳ)、混合模型、EM算法

所属期刊栏目：41

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：教育部人文社会科学研究青年基金资助项目15YJC910001

在线出版日期：2018-04-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：10-16