求解一类特殊随机广义垂直线性互补问题的光滑化SAA方法

摘要：

随机广义垂直线性互补问题(SEVLCP)是一类随机均衡问题,在金融工程、管理科学、交通均衡、博弈论等领域有重要的应用.基于CHKS函数,提出了一类特殊广义垂直线性互补问题的光滑化函数,并在此基础上研究了一类特殊随机广义垂直互补问题的光滑化样本均值近似方法.在一定的条件下给出了样本充分大时保证光滑化样本均值近似问题解的存在性的充分性条件并建立了这类方法的收敛性分析,即当样本数目充分大时,光滑化样本均值近似问题的最优解接近随机广义垂直互补问题的解.

关键词：随机广义垂直线性互补问题、样本均值近似方法、光滑化

所属期刊栏目：40

分类号：O224(运筹学)

资助基金：国家自然科学基金资助项目11201210

在线出版日期：2017-10-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：301-306