分布鲁棒最小二乘问题的割平面算法

摘要：

实际应用中很多重要问题可以转化为最小二乘问题.提出一种在一般最小二乘问题中用数据的概率不确定性描述的鲁棒框架,它的不确定分布集是通过测度有界的矩约束给出的.此时,它为一个凸优化问题.当样本空间具有有限支撑时,可以用割平面算法在有限步求解,而算法可以通过线性规划和线性锥规划相关的求解器来实现.

关键词：最小二乘问题、分布鲁棒优化、矩约束、割平面算法

所属期刊栏目：40

分类号：O224(运筹学)

资助基金：国家自然科学基金资助项目11671184

在线出版日期：2017-10-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：293-296