基于Hellinger函数的极小极大分布鲁棒优化问题的一个等价形式

摘要：

许多有重要价值的实际问题的数学模型为极小极大分布鲁棒优化模型,该类模型常存在的分布是不确定的,基于Hellinger距离散度,探讨了极小极大分布鲁棒优化问题的一个等价形式.基于Hellinger距离散度函数构造了不确定集;用测度变换的方法把一个关于分布的优化问题转化为关于似然比的凸优化问题;利用凸优化问题的对偶理论证明了内部极大化问题解的存在性;建立了内部极大化问题的等价形式.

关键词：Hellinger距离散度函数、似然比、极小极大分布鲁棒优化、测度变换

所属期刊栏目：39

分类号：O221.5(运筹学)

资助基金：国家自然科学基金项目11171138;辽宁省教育厅高等学校科学研究一般项目L2015291

在线出版日期：2016-07-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：11-14