随机利率下具有交叉索赔风险模型的预期红利现值

摘要：

考虑一类具有交叉索赔的离散时间风险过程，模型中假设有两类相互作用的索赔：主索赔和副索赔。每一类索赔过程中的主索赔均有可能引起另一类索赔过程中副索赔，而且副索赔可能与相关的主索赔一定的概率同时发生，也可能延迟到下一时刻发生。为了研究破产前预期红利现值，假设市场上的利率为具有有限状态空间的马尔科夫链，并获得了破产前总预期红利现值的具有边界条件的差分方程。

关键词：交叉索赔、主索赔、副索赔、红利边界、随机利率

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

在线出版日期：2015-10-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：312-316