一类具有一般保费收入的离散时间风险模型

摘要：

研究一类具有一般保费收入的离散时间更新风险模型，模型中假设索赔的间隔等待时间服从离散的 Km 分布。利用鞅技巧得到了模型的Lundberg基本方程并讨论了该方程在单位圆内根的情况。利用Lundberg基本方程的根研究了Gerber‐Shiu期望贴现惩罚函数的概率生成函数，并且获得了初值为零时惩罚函数的分析表达式。作为推论，得到了破产前盈余及破产发生时赤字的贴现密度等相关破产量的显性表达。给出了破产发生时赤字的贴现密度的概率生成函数的具体计算公式。

关键词：离散的 Km分布、概率生成函数、Lundberg基本方程、Gerber-Shiu期望贴现惩罚函数

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

资助基金：辽宁省高等学校优秀人才支持计划L R2014031

在线出版日期：2015-07-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：150-155