基于RAROC模型在商业银行风险管理中的应用

摘要：

金融行业的风险管理在近几年一直都是一个热门话题，风险管理的问题在银行业中体现的较为明显。虽然银行业者在不断开发新的金融产品，为客户提供新的金融服务，但是这样也不能完全规避风险。所以就需要一个较为成熟的银行风险管理技术来有效的改善这些问题。商业银行经过30多年对RA ROC模型的开发和应用，已经形成了一套完善的风险管理体系。针对我国目前银行业发展的现状来看，这种模型能较为明确地表示出银行业各个服务链接的损失分布，而且，对于度量较为复杂的资产组合风险来说，具有更好的优势。以Z银行为例，指出了RA ROC模型在我国商业银行风险管理中的可行性和必要性。同时也提出在我国银行业推行RAROC风险管理技术需要大量的银行内部历史数据以及较为完善的IT系统支持等问题。

关键词：风险管理、RAROC、商业银行、资本配置、经济资本

分类号：F832.21(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目71172120

在线出版日期：2015-04-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：22-28