一类推广的复合Poisson模型的赤字分布

摘要：

经典的Sparre Andersen风险模型假设保费收入过程为时间的线性函数.研究一类推广的复合Poisson棋型,其中保费收入过程是一个独立于索赔过程的Poisson过程.对于此类风险模型,利用破产概率及赤字分布所满足的瑕疵更新方程给出了赤字分布的显示解,并且利用这个显示解得到了关于赤字分布的一个下界估计.

关键词：推广的复合Poisson模型、赤字分布、最终破产概率

所属期刊栏目：34

分类号：O211.4(概率论与数理统计)

资助基金：辽宁省教育厅高等学校科研项目2009A423

在线出版日期：2011-06-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：17-20