常利率环境下广义Erlang(n)见险模型

摘要：

考察常利率环境下一类更新风险模型,其索赔时间间隔序列为广义Erlang(n)分布.以首次索赔间隔分别为Erlang(k)(k=1,2,…,n)分布的延迟更新过程为划分,运用全期望公式给出广义Erlang(n)模型的惩罚函数ψ(u)以及破产概率ψ(u)满足的微分-积分方程,另一方面,分别用鞅方法和递推方法得出ψ(u)的指效型上界.

关键词：广义Erlang(n)过程、Gerber-Shiu折现惩罚函数、破产概率、指数型上界

所属期刊栏目：34

分类号：O211(概率论与数理统计)

资助基金：辽宁省教育厅高等学校科研项目2009A423

在线出版日期：2011-06-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：13-16