10.3969/j.issn.1000-1735.2009.01.004
基于线性同余算法的格点方法在亚式期权定价中的应用
在拟蒙特卡罗方法中,低偏差序列性能的好坏直接决定拟蒙特卡罗估计的有效性,一般常用的拟蒙特卡罗估计使用的是基于 (t,m,s) 网的低偏序列,然而由这种方法产生的低偏序列在高维时有严重的聚丛现象,对高维时的估计精度有较大影响.使用基于线性同余算法的格点方法估计高维亚式期权的价格,比较了两种方法的计算精度和计算时间,表明格点方法在高维有很好的效果.
拟蒙特卡罗方法、格点方法、线性同余算法、亚式期权定价
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O29(应用数学)
2009-05-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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