基于线性同余算法的格点方法在亚式期权定价中的应用

摘要：

在拟蒙特卡罗方法中,低偏差序列性能的好坏直接决定拟蒙特卡罗估计的有效性,一般常用的拟蒙特卡罗估计使用的是基于 (t,m,s) 网的低偏序列,然而由这种方法产生的低偏序列在高维时有严重的聚丛现象,对高维时的估计精度有较大影响.使用基于线性同余算法的格点方法估计高维亚式期权的价格,比较了两种方法的计算精度和计算时间,表明格点方法在高维有很好的效果.

关键词：拟蒙特卡罗方法、格点方法、线性同余算法、亚式期权定价

所属期刊栏目：32

分类号：O29(应用数学)

在线出版日期：2009-05-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：13-15