Copula函数在风险价值中的应用

摘要：

为了解决投资组合中风险价值的计算问题,常规的方法是假设多个资产收益序列或风险因子的联合分布服从多元正态分布,然后用Var方法来解决这个问题.而这种假设经常与实际相违背,为了更好地解决这个问题,基于Copula函数从结构上能较好的拟合随机变量的联合分布,将利用阿基米德Copula函数的性质来对传统Var方法进行改进,通过实例来说明选取最优Copula函数的方法,从而可以更好地规避风险.

关键词：连接函数、风险价值、阿基米德-Copula

所属期刊栏目：29

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

在线出版日期：2006-04-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：5-7