跳扩散模型下具有信用风险的亚式期权定价

摘要：

假设期权的标的资产服从几何布朗运动,交易对手公司价值服从跳扩散模型,利用测度变换的方法,推导了具有信用风险的连续几何平均亚式看涨与看跌期权的定价公式.

关键词：信用风险、亚式期权、跳扩散模型、测度变换

所属期刊栏目：44

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11401159

在线出版日期：2017-04-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：9-14