基于变结构copula模型的股票市场分析

摘要：

通过构建度量相关性的变结构copula模型,对股市的波动情况进行分析.模型利用copula函数在度量相关结构上的优势来处理金融市场的变结构问题,采用Bayes时序诊断和Z检验的方法对变结构点进行了诊断,在实证分析中,运用此模型对沪深股市的波动情况进行分析,结果表明,变结构的copula模型能较好的拟合股市的波动情况.

关键词：变结构、copula函数、GARCH模型、变结构点的诊断

所属期刊栏目：42

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目71301166;山东省自然科学基金ZR2015B01088,ZR2015AM014;齐鲁师范学院青年基金2014L1003

在线出版日期：2015-10-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：215-219