沪铜期货市场长记忆特征的R/S分析

摘要：

利用重标极差(P/S)方法,对沪铜期货不同时间标度收益率序列的长记忆特征进行分析.分析结果表明,沪铜期货表现出持续性的状态,价格具有长记忆性.同时,沪铜期货市场日收益率、周收益率存在长度不同的平均循环周期；但月收益率没有检测到类似的循环周期.这表明沪铜期货的周期特性与时间标度的选取方式存在一定的联系,进一步证明了沪铜期货价格的长记忆性.

关键词：沪铜期货、分形、R/S分析、长记忆特征

所属期刊栏目：40

分类号：O29(应用数学)

资助基金：教育部人文社会科学研究青年基金项目11YJC630299

在线出版日期：2013-05-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：14-20