基于违约远期LIBOR的利率期权的定价

摘要：

假设违约远期LIBOR在远期测度下是对数正态分布的,利用Black公式给出了基于违约远期LIBOR的上限子期权、利率上限、下限子期权以及利率下限等利率期权的定价公式.

关键词：LIBOR、违约风险、利率期权、Black公式

所属期刊栏目：34

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2007-07-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：132-135