用鞅方法定价指数O-U过程模型

摘要：

在期权定价的鞅方法中最重要是找到等价鞅测度,使得贴现的股票价格过程是鞅.讨论了指数O-U过程模型所对应的指数鞅成立的条件,并用鞅方法定价了指数O-U过程模型双向欧式期权.

关键词：指数Ornstein-Uhlenbeck过程、鞅方法、Novikov条件

所属期刊栏目：31

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2004-12-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：334-337