一种基于随机波动的VaR方法

摘要：

风险管理的基础和核心是对风险的定量分析和评价,即风险测量.金融市场风险测量的主要方法包括灵敏度分析、波动性方法、VaR、压力试验和极值理论(EVT).其中,VaR是目前金融现场风险测量的主流方法.但传统VaR方法没考虑随机波动,所以经常高估或低估当前现场条件下的风险.介绍了一种基于随机波动的VaR模型,并给出了评价模型的后验检验方法.

关键词：VaR、随机波动、后验检验

所属期刊栏目：31

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2004-09-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：231-233