指数O-U过程及其数字特征

摘要：

在期权定价中,标的资产的价格变化模型的选择是非常重要的[1,2].其选择既要与现实逼近,又要易于模拟.研究了[1]中所使用一类指数O-U过程的推广,给出了其解析解并具体算出了其数字特征,最后指出其极限情形就是我们熟悉的几何布朗运动.

关键词：指数O-U过程、数字特征、几何布朗运动

所属期刊栏目：31

分类号：F224:O212(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2004-03-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：50-52