可转换债券定价模型的探讨

摘要：

可转换债券是一种融资品种,影响可转换债券的因素是股价和利率,针对二者的随机性和相关性,给出可转换债券的定价模型,同时模型中加入了风险因子,使模型更加符合实际,并且给出了风险中性世界的定价模型.

关键词：无套利、均值回复、维纳过程、风险的市场价格

所属期刊栏目：29

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：169-172