10.3969/j.issn.1672-8572.2011.04.013
基于VAR模型通货膨胀影响因素的实证分析
分析了十年我国两次比较严重的通货膨胀的成因,使用2001年1月—2010年9月的季度数据,在构建稳定的VAR模型基础上,通过建立协整方程,运用格兰杰因果检验以及脉冲响应函数的方法,对其进行分析。结果表明:经济增长、广义货币供给量、房地产销售价格指数、外汇储备与CPI之间存在长期的协整关系;长期内以房地产为代表的资产价格对CPI的冲击较大,短期内外汇储备推高CPI的效果最为显著。
CPI、VAR模型、协整检验、脉冲响应函数
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F821.5(货币)
2012-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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