10.3969/j.issn.1007-7243.2015.06.030
扩散盈余过程的最优投资和最优再保险
本文研究了扩散盈余过程的最优投资和最优再保险问题。以盈余终值的期望幂效用和对数效用达到最大为最优准则,给出了最优再保险、最优投资策略和值函数的显示表达式,同时也证明了投资总比不投资好的结论。最后,说明了一些参数对最优再保险、最优投资策略的影响。
幂效用函数、对数效用函数、Hamilton-Jacobi-Bellman方程、随机控制、最优再保险、最优投资
O21;F83
国家自然科学基金61473237;西京学院科研基金项目XJ130245,XJ130244,XJ140116的资助。
2015-08-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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