基于GM(0,N)模型的三元区间数序列预测

摘要：

在工程和经济领域,很多数据序列具有很强的振荡性,这些振荡序列用区间数表示将包含更多信息.三元区间数不仅包含系统特征的上下界,还在中间增加一个偏好值,对三元区间数序列的预测研究具有很好的应用价值.为了使灰色模型GM(0,N)能够直接对三元区间数序列建模,改进了GM(0,N)模型方程的参数设置,将整体贡献系数和滞后项系数取为精确数,而将线性修正项系数和补偿系数设为三元区间数,从而对三元区间数的不同界点进行线性修正和补偿.进一步,为了提高对振荡序列的预测精度,结合马尔科夫预测和序列转换方法对模型的预测序列进行修正.通过对我国用电量和社会消费品零售总额的预测,表明了所提出的三元区间数多变量灰色模型比单变量灰色模型和区间数序列转换为精确数序列再预测的方法效果更好.

关键词：多变量灰色模型、GM(0,N)、三元区间数、振荡序列、时间序列预测、马尔科夫修正

所属期刊栏目：35

分类号：N941.5(系统科学)

资助基金：国家自然科学基金项目;广西自然科学基金项目;广西区中青年教师提升计划项目;桂林电子科技大学研究生优秀学位论文培育项目

在线出版日期：2020-07-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：2269-2276