层级数据空间经济计量模型估计量的仿真比较

摘要：

在回顾层级数据空间滞后(HSLAG)模型和层级数据空间误差自回归(HSEAR)模型的基础上,构建可同时考虑数据空间误差局部冲击效应与嵌套随机效应的层级数据空间误差移动平均(HSEMA)模型.在广义矩(GMM)估计的框架下,推导出HSEMA模型的18个矩条件元素,并得到各参数的估计量.通过蒙特卡洛仿真实验对比HSEMA模型、HSLAG模型和HSEAR模型各估计量的估计残差分布,以衡量各估计量的估计精度,并比较其有限样本性质.

关键词：层级数据空间经济计量模型、广义矩估计、可行的广义最小二乘估计、蒙特卡洛仿真

所属期刊栏目：34

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：广东省自然科学基金项目2015A030313216;广东省教育厅特色创新项目2014WTSCX001;广州市哲学社会科学发展"十二五"规划课题项目15G05;中央高校基本科研业务费专项资金项目XZD19;国家留学基金项目201606150038;中国博士后科学基金项目2019M652913

在线出版日期：2019-12-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：2679-2689