基于时间权重序列的GM(1,1)初始条件优化模型

摘要：

灰色GM(1,1)模型的初始条件对其精度有着重要的影响,为了提高模型的精度,提出一种初始条件的优化方法.首先,综合考虑1-AGO序列中各分量的作用,取所有分量的加权平均作为初始条件,权重由各分量的大小决定;然后,基于时间权重序列,对模拟序列与原始序列的误差平方和进行加权;最后,求解最优问题,确定时间参数,从而建立优化模型.算例表明,所提出的优化模型具有可行性,可以有效地提高模型的精度.

关键词：初始条件、加权平均、GM(1,1)模型、时间权重序列

所属期刊栏目：33

分类号：N941.5(系统科学)

在线出版日期：2018-03-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：529-534